Название: Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени. Stochastic Optimal Control. The Discrete Time Case
Автор: Бертсекас Д., Шрив С.
Издательство: М.: Наука
Год: 1985
Страниц: 280
Формат: djvu
Размер: 23,5 Мб
Язык: Русский

В задачах с бесконечным числом шагов можно надеяться, что последовательность функций, порождаемая итерациями алгоритма динамического программирования, сходится в некотором смысле к оптимальной функции издержек рассматриваемой задачи. Книга посвящена проблемам управления при неполной информации в дискретных системах и содержит единообразную и математически строгую теорию широкого класса задач динамического программирования и стохастического оптимального управления в дискретном времени. Книга предназначена для специалистов в области прикладной математики, статистики, для инженеров с математическим уклоном, для лиц, занимающихся исследованием операций и работающих в близких областях.