Название: Основы стохастического анализа
Автор: Рохлин Д.Б.
Издательство: Таганрог: Издательство Южного федерального университета
Год: 2019
Формат: pdf/djvu
Страниц: 190
Размер: 18 mb
Язык: русский

В учебном пособии, которое является кратким введением в стохастический анализ, отражены основы современной теории вероятностей, теории мартингалов и марковских процессов, стохастического исчисления, а также рассмотрена модель Блэка-Шоулза.

Целью настоящего пособия является краткое введение в стохастический анализ. Роль стохастического анализа в современной прикладной математике достаточно велика. Укажем на теорию стохастического оптимального управления, финансовую математику, теорию фильтрации, теорию стохастической аппроксимации, моделирование различных процессов с помощью стохастических диффepeнциaльныx уравнений. Имеются также глубокие связи между диффузионными процессами и уравнениями в частных производных эллиптического и параболического типов.