Название: Теория случайных процессов для экономистов Автор: Соколов Г.А. Издательство: М.: Физматлит Год: 2010 Формат: pdf Страниц: 208 Размер: 16 mb Язык: русский
Пособие содержит изложение семестрового курса по теории случайных процессов для экономистов. Оно состоит из двух взаимосогласованных частей: теоретической (в виде 17 лекций) и практической (в виде сборника, включающего свыше 180 примеров и задач). Основное внимание уделяется не столько теоретическим, сколько практическим аспектам марковских случайных процессов — как дискретных, так и непрерывных. Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей. Рекомендовано УМО по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим специальностям.
Введение в теорию случайных процессов Определение, классификация и основные характеристики Свойства характеристик стохастической связи. Стационарность. Дискретные цепи Маркова Основные понятия. Анализ структуры пространства состояний и классификация цепей. Долгосрочный прогноз эволюции цепей с одним классом эквивалентности. Долгосрочный прогноз эволюции цепей с L классами эквивалентности. Дискретные цепи Маркова с доходами. Построение оптимального управления на конечном горизонте. Построение оптимального управления на бесконечном горизонте. Два класса прикладных задач управления цепями с доходами. Непрерывные цепи Маркова Простейший поток событий. Пуассоновская цепь. Дифференциально-разностные уравнения Колмогорова и их решение. Процессы гибели и размножения (общие сведения) Процессы чистого размножения (построение вероятностей состояний). Процессы чистой гибели (построение вероятностей состояний). Процессы гибели и размножения. Стационарные режимы систем обслуживания. Сборник задач Элементарные случайные функции (процессы). Построение дискретных марковских моделей. Анализ структуры и предельного поведения дискретных цепей. Дискретные цепи с доходами. Непрерывные цепи. Уравнения Колмогорова. Финальные вероятности состояний непрерывных цепей. Непрерывные процессы гибели и размножения — математические модели экономических систем.
Разделы сайта
Авторизация
Реклама
Теория случайных процессов для экономистов 
