Название: Случайные процессы
Автор: Бородин А.Н.
Издательство: СПб.: Лань
Год: 2013
Cтраниц: 640
Формат: pdf
Размер: 11 мб
Язык: русский

Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы.
Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы — броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебник предназначен для студентов, математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков, а также всех, кто проводит прикладные исследования и использует в той или иной мере понятия броуновского движения и диффузии. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории случайных процессов.